写作指导

金融硕士论文写作前的准备

时间：2023-09-13 20:57 所属分类：写作指导 点击次数：

　　论文的写作只是整个论文创作最后一步。在正式论文创作之前，我们需要有确定选题、梳理文献、数据处理、工具使用等步骤。

　　01确定选题

　　选题是关键一步。从以往经验看，研究生自己选题往往不大好。为此，论文选题要多与导师交流。最佳方式，是在导师的指导下，结合导师的研究专长和自己的研究兴趣，选择一个既有新意又具有操作性的选题。

　　→ 此外，根据个人经验，还有几个供大家选题的思路。

　　▎从权威期刊中找选题

　　推荐的期刊：《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、《金融研究》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《国际金融研究》等近3年发表的金融类文章。

　　▎从官网等渠道找选题

　　搜索权威期刊网站、微信公众号举办的会议信息，找到选题方向。目前，中文经济类《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《中国工业经济》等期刊的公众号都比较活跃，会推送各种文章以及会议信息。要关注学术会议信息，特别是入选论文的题目，很有借鉴。

　　▎搜索与关注以下会议和文章信息

　　1.搜索经济学年会、金融学年会等知名学会的议题和研究方向。关注美国的AEA、AFA等顶级会议的会议论文。这也是下载论文的好去处。

　　2.关注微信公众号的有关学术信息。如“金融学前沿论文速递”、“香樟经济学术圈”、“论文大闷锅”、“唧唧堂”、“大金融思想”等。

　　3.参加学校学院组织的各类学术论坛等学术会议(如金融学院经常举办的“文澜金融论坛”)，从会议手册中找选题方向。

　　4.从财经新闻以及研究报告上找选题。如经济观察报、财新网、FT中文网、第一财经、首席经济学家论坛、泽平宏观等微信公众号。

　　5.强烈推荐Vox(https://voxeu.org/)、VoxChina(http://www.voxchina.org/)和NBER(https://www.nber.org/)。这些网站是经济学者们为其学术论文写学术微博的网站。

　　→ 那么，什么样的选题是一个可以做的题目呢?以下是一个容易做论文(但不一定是非常有意义的)的思路。

　　▎要选择小的题目。小题大做、深做。比如，《定向支持政策能缓解民营企业的融资约束吗?——基于民营企业债务融资支持工具政策的研究》，《互联网金融、存款竞争与银行风险承担》。而《基于行为金融学视角****》、《互联网金融的影响研究》就不是特别好的选题，因为这些选题太大。

　　▎选择能够获得数据的题目。比如《金融科技****》。这个题目能不能获得数据，需要先确定。巧妇难为无米之炊。

　　▎选择X对Y的影响研究题目。这里，X和Y都需要能够测度的。例如《利率市场化对商业银行的影响研究》可能就不是很好的题目。这里，X与Y的可度量性可能存在问题。

　　→ 选题可以来自于财经新闻，也可来自于学术论文。那么，这两种有什么区别呢?

　　通常而言，财经新闻的选题往往更加贴近现实，接地气，选题意义往往更大一点。学术论文的选题更学术，但不一定是现实中正在发生、大家最关心的。

　　从财经新闻进行选题，对于初学者殊为不易，难以找到准确的学术切入点，也难以选择合适的学术方法。

　　从学术论文进行选题，适合初学者，进行简单的组合容易出“成果”，但是做的文章意义到底有多少，很难说。

　　02查找文献

　　→ 查找文献主要包含以下渠道：

　　▎英文论文：用学术搜索引擎查找关键词

　　可以通过百度学术、谷歌学术、谷粉学术(https://gfsoso.99lb.net/)、必应国际版等根据关键词搜索。在搜索时，可以选择年份、引用等。

　　还可以通过学校购买的SCI社会科学引文索引。

　　再推荐一个英文论文及英文期刊搜索利器：EconPapers经济论文数据库https://econpapers.repec.org/，可以方便地查找英文期刊(按英文字母排序)和刊发的论文，更新速度很快。

　　▎中文论文：从中国知网(CNKI)搜索

　　中国知网(CNKI)(http://www.cnki.net/)就不必多说了。推荐期刊如下：

　　经济期刊：《经济研究》、《世界经济》、《经济学(季刊)》、《管理世界》金融期刊：《金融研究》、《国际金融研究》其他期刊：《中国工业经济》、《财贸经济》、《经济学动态》、《统计研究》

　　▎英文未发表的工作论文working paper

　　Working Paper是未发表的前沿论文，一般可下载。推荐如下网址：

　　(1)社会科学研究网络(SSRN)http://www.ssrn.com/en/(2)经济论文(EconPapers)http://econpapers.repec.org/(3)IDEAS https://ideas.repec.org/(4)美国国民经济研究局(NBER)http://www.nber.org/(5)美联储http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm(6)国际货币基金组织(IMF working paper)http://www.imf.org(7)国际清算银行http://www.bis.org/list/wpapers/(8)欧洲中央银行(ECB working paper)https://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html

　　在此，隆重推荐NBER的working paper专题系列。如你对家庭金融(Household Finance)有兴趣，NBER有研究团队(Household Finance Working Group)跟踪和发布相关工作论文。

　　▎定期跟踪某领域的牛人主页

　　跟踪牛人的研究做研究，是个捷径。如华人圈做金融的大神林晨(Chen Lin)、何治国(Zhiguo He)，国内做普惠金融的李建军、家庭金融的尹志超、公司金融的孔东民。以Systemic Risk为例，NYU stern的V.V.Acharya、NYU Vlab实验(https://vlab.stern.nyu.edu/)纽联储的Tobias Adrian，BIS的S.S.Shin、Claudio BorioPrinceton University 的 Markus K. Brunnermeier，LSE的Jon Danielsson以及LSE Systemic Risk Centre，英国帝国理工( Imperial College London )的Rama Cont等都可以关注。

　　03阅读文献

　　文献阅读也是有技巧的。

　　▎阅读文献的方式依赖于读文献的目的

　　以学习写作为目的，可以只读国际top 5以及国内经济学顶刊论文。这个无关乎论文的研究主题，原因在于权威期刊的写作往往也是一流的。

　　对于中文而言，《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学(季刊)、《金融研究》的论文都可以看。不用关注于方法和主题，看人家怎么表述。建议每周精读1篇论文，学习高手遣词造句、逻辑关系、段落组织、研究设计、数据处理等“八股文”规范。有一定积累之后(20篇)，才会对论文写作有一定感觉。有些导师会组织“金融文献读书会”和小型seminar，导师带着精读，边读边交流，效果会更好。正所谓“书读百遍，其义自见”。以找到研究主题和方法为目标的文献阅读，则不要只看顶刊论文。需要以关键词搜索为主，兼顾期刊等级。学习如何做论文，找到研究主题，需要找到适合你的论文，找到适合你的菜。这里给大家介绍“三步法”读文献。

　　▎“三步法”读文献找寻研究思路

　　☉第一步(初始阶段)—“饥不择食”(广寻文献)

　　以“文献综述”类文献以及关键词搜索为主要方法。关于文献综述查找。可以在能发权威文献综述的期刊上找。例如，中文杂志有《经济学动态》、《国际金融研究》等;英文杂志有Journal of Economic Perspective，Journal of Economic Literature等。也可以通过搜索“关键词+Survey(Literature Review)”的方式找到文献。

　　☉第二步(中期阶段)—“众里寻他千百度”(泛读文献)

　　可通过浏览文献综述、参考文献等列出的相关文献进行查找，以及根据关键词进行搜索。

　　重点关注这些文献的引言及结论部分。需要做好笔记。特别关注各个文章经常列出的文献，做好标记。

　　浏览文章的数理模型和数据表格，要问自己是否能hold住这篇文章，能hold住的文章加以标记，不能hold住的文章就说再见。重点问以下几个问题：

　　理论模型，你看得懂吗?你能改动吗?

　　计量方法，你能编程实现吗?

　　数据，你能找到吗?

　　☉第三步(收尾阶段)—“蓦然回首”“死缠烂打”(精读文献)

　　将标记的文章打印成书，反复阅读——熟读。

　　找出几篇最接近的文章，仔细对比这些文章的优缺点，不放弃每一个细节——精读 。哪怕脚注和附录，都要关注。

　　重点关注模型的求解，数据从哪里找，数据如何处理?

　　计量方法如何通过软件实现?表格如何生成?图形如何绘制?

　　将这些最接近的文章，以其中一个文章为模板，反复琢磨，做到能够复制结果的地步。

　　以复制的模板为基础，与其相关的文献为依托，根据自己的联想，拼接组合这些文章，从而得出自己的文章模板。

　　特别推荐《中国工业经济》期刊，每期全文在官网上线，同时还公开每期刊发论文的原始数据、程序、附录等附件，初学者可以复制每篇论文。下载网址http://www.ciejournal.org

　　“三步法”不是万能的，也有自己的优缺点。

　　“三步法”是文章速成的方法，仅适合初学者。初学者需要小激励，尤其是自己做出来的第一篇文章，激励非常大。激励做好，兴趣就有了。后面才有可能做大文章。

　　然而，“三步法”得到的文章创新力度一般不太高。因为找到的文章都比较相似，简单的拼接，只是物理反应。研究上的边际贡献较小、创新较小。

　　此外，如果前期有非常深厚的文献功底，对于完全不同领域的文章，经过自己的深加工进行复杂拼接，就会发生化学反应。这是文献上的大边际贡献。

　　需要指出的是，这些都是从文献到文献的研究。不一定是来自于现实中的问题，不一定接地气。

　　04收集数据

　　→ 关于如何收集数据，有以下几个去处。

　　▎学校购买的专业数据库

　　去学校图书馆找数据库，这是最有效的。财经类院校在这方面有比较优势，关于财经类的数据库较多。

　　推荐：RESSET、Wind、Choice、CSMAR、EIU CountryData、CEIC、BVD-Bankscope、DataStream等。

　　▎公开可得数据库

　　(1)巨潮资讯(2)国家统计局(3)中国人民银行(金融统计)(4)美联储(5)欧洲中央银行(6)CEPII数据库(7)中国自由贸易服务网(8)World Economic Outlook Database(9)WDI数据库(10)UNDATA(11)UN COMTRADE

　　▎NBER公开学者的数据库

　　NBER网址：https://data.nber.org/data/

　　NBER包含以下几个字数库：

　　(1)Macro Data(2)Industry, Productivity, and Digitization Data(3)International Finance and Trade Data(4)Individual Data(5)Healthcare Data -- Hospitals, Providers, Drugs, and Devices(6)Demographic and Vital Statistics(7)Patent and Scientific Papers Data(8)Other Data

　　其中International Finance and Macroeconomics Catalogue of Data Sources 数据库包含的子库如下：

　　(1)Capital controls and macro-prudential(2)Exchange rate regimes(3)Financial crises(4)Fiscal data(5)Bank ownership(6)International price data(7)International capital flows and interest parity(8)Financial Development and Central Banking

　　▎中国的微观数据库

　　(1)西南财经大学中国家庭金融调查数据库(CHFS)——已购买(2)北京大学中国健康与养老追踪调查(CHARLS)——可申请(3)北京师范大学中国家庭收入调查(CHIP)——可申请(4)中国工业企业数据库——可申请(5)金融许可证信息库http://xukezheng.cbrc.gov.cn/ilicence/——可下载

　　▎爬虫得到的数据

　　可以采用大数据爬虫(注意反扒虫机制，注意违法)、再使用文本分析法进行处理。如现在流行的经济政策不确定性指数EPU，采用的主要是新闻指数(News Index)，即通过文本分析法统计大型报社中与经济政策不确定性有关的文章数目来衡量经济政策的不确定性。借鉴此方法，还可以测度金融不确定性、金融科技指数等。所以说，学习Python也是很有必要的。

　　05处理数据

　　▎数据清洗

　　数据清洗是做好研究的第一步。也是非常关键的一步。

　　数据清洗是把收集到的数据，整理成计量或模型模拟需要的数据。

　　数据清洗时，尽量不要剔除观测值，尽量保存好原始数据。

　　在做数据清洗时，建议利用STATA软件进行数据清洗。

　　这是STATA最常用的命令及其用途：

　　Drop(keep)——剔除(保留)变量或观测值gen/replace——生成/修改变量rename——修改变量名label——对变量赋标签值sort /gsort——对变量的观测值进行排序order——对变量在内存中的顺序进行排序merge——对不同的数据源进行合并(横向合并)append——对同一数据源不同子样本进行合并(纵向合并)

　　▎ 数据统计

　　了解你的数据非常重要。数据是错的，论文必然是错的。在做研究之前，需要大家自己问自己几个问题。

　　数据频率怎么样?有无缺失值?有无异常值?变量的范围在哪里?数据样本量有多大?数据单位是多少?

　　建议利用STATA软件进行数据统计：

　　sum——最常用的描述性统计表格tabstat——可以得到各个变量的分位数情况describe——得到每个变量的信息codebook——对变量的内部信息进行详查table——得到频率表twoway scatter/twoway line——得到散点图winsor——去除异常值nmissing——查找缺失值个数ipolate——插值

　　06工具学习

　　工欲善其事，必先利其器。在现代经济学的研究方法中，计量分析方法占据主导地位。以数据为基础的计量经济学实证分析是经济学研究精确化的重要标志，尤其在大数据时代更是如此。对于研究生来说，系统学习计量经济学及在金融与经济研究上的应用，并较熟练使用统计软件，以及运用模型撰写学术论文是必备的科研能力。